PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DFEN и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEN и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		5.76%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

DFEN

1 день
7.00%
1 месяц
-30.69%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.27%
1 год
138.06%
3 года*
59.94%
5 лет*
32.31%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий DFEN и GUSH

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Доходность на риск

DFEN vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.79

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.35

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.26

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

3.14

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.79

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.43

+0.66

Корреляция

Корреляция между DFEN и GUSH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и GUSH

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.44%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и GUSH

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DFENGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-99.98%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-43.67%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

-73.64%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-99.77%

+69.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-92.81%

+47.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

17.57%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и GUSH

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFENGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

16.69%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

39.24%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.19%

67.59%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

68.73%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.34%

94.30%

-22.96%