Сравнение DFEN с GDXJ
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 16.23%/yr for GDXJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%.
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам DFEN и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 9.53% |
Correlation
The correlation between DFEN and GDXJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.19 |
The correlation between DFEN and GDXJ shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DFEN и GDXJ
Секторы
DFEN
GDXJ
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
DFEN
GDXJ
-
Технологии
DFEN
GDXJ
-
Сырьевые материалы
DFEN
-
GDXJ
Коммуникационные услуги
DFEN
-
GDXJ
-
Потребительский циклический сектор
DFEN
-
GDXJ
-
Потребительский защитный сектор
DFEN
-
GDXJ
-
Энергетика
DFEN
-
GDXJ
-
Финансовые услуги
DFEN
-
GDXJ
-
Здравоохранение
DFEN
-
GDXJ
-
Недвижимость
DFEN
-
GDXJ
-
Коммунальные услуги
DFEN
-
GDXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
DFEN
GDXJ
Сравнение DFEN c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.30 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.55 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и GDXJ
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -88.66% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -39.47% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | -39.47% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | -49.76% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -33.25% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -60.45% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 14.41% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и GDXJ
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 19.46% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | 43.41% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.81% | 51.54% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 41.50% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 44.23% | +27.43% |
Сравнение комиссий DFEN и GDXJ
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и GDXJ
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности GDXJ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and GDXJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (27.31%) compared to GDXJ (19.46%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs GDXJ's -88.66%.
On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 16.23% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 19.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 2.54% for GDXJ.
DFEN is categorized as Leveraged Equities, while GDXJ is Gold. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.52% for GDXJ.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор