PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEN с FAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с FAS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).

DFEN и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или FAS.

Корреляция

Корреляция между DFEN и FAS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEN:

0.92

FAS:

0.83

Коэф-т Сортино

DFEN:

1.53

FAS:

1.46

Коэф-т Омега

DFEN:

1.22

FAS:

1.21

Коэф-т Кальмара

DFEN:

0.95

FAS:

1.23

Коэф-т Мартина

DFEN:

4.79

FAS:

3.99

Индекс Язвы

DFEN:

13.07%

FAS:

13.28%

Дневная вол-ть

DFEN:

67.49%

FAS:

60.53%

Макс. просадка

DFEN:

-91.36%

FAS:

-94.81%

Текущая просадка

DFEN:

-33.11%

FAS:

-11.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 45.90%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью 8.79%.

DFEN

С начала года

45.90%

1 месяц

49.39%

6 месяцев

29.81%

1 год

61.57%

5 лет

40.99%

10 лет

N/A

FAS

С начала года

8.79%

1 месяц

34.17%

6 месяцев

-1.91%

1 год

49.82%

5 лет

48.34%

10 лет

18.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFEN и FAS

DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEN и FAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEN c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAS равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и FAS

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности FAS в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		9.57%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.75%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и FAS

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и FAS

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеют волатильность 15.26% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...