PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEN с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с FAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily) while FAS tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 32.85%/yr vs 14.07%/yr for FAS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.96%/yr vs 0.88%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью 3.74%.

DFEN

1 день
-6.88%
1 месяц
-12.09%
6 месяцев
-23.80%
С начала года
7.11%
1 год
33.31%
3 года*
60.70%
5 лет*
32.85%
10 лет*
—

FAS

1 день
0.88%
1 месяц
13.56%
6 месяцев
6.88%
С начала года
3.74%
1 год
14.97%
3 года*
41.64%
5 лет*
14.07%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.11%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		3.74%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%53.01%

Correlation

The correlation between DFEN and FAS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DFEN and FAS has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFEN и FAS

Секторы
DFEN
FAS

Промышленность

20.1%
0.2%

Технологии

0.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
20.1%
FAS
0.2%

Технологии

DFEN
0.0%
FAS
1.8%

Сырьевые материалы

DFEN

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

FAS

-

Энергетика

DFEN

-

FAS

-

Финансовые услуги

DFEN

-

FAS
98.0%

Здравоохранение

DFEN

-

FAS

-

Недвижимость

DFEN

-

FAS

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с SPXLDFEN с VOODFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

DFEN vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.35

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.75

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.37

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

0.81

+0.94

DFEN vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и FAS

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-91.61%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-40.88%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-43.10%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.96%

-66.88%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.81%

-4.82%

-24.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.97%

-31.03%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

18.44%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и FAS

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

12.36%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.48%

33.36%

+21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.77%

43.46%

+23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.92%

55.20%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

61.07%

+10.49%

Сравнение комиссий DFEN и FAS

DFEN берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FAS в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и FAS

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FAS в 8.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.28%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		8.09%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and FAS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (17.73%) compared to FAS (12.36%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs FAS's -91.61%.

On 5-year performance, DFEN leads with 32.85% vs 14.07% for FAS. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 32.85% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 8.09% for FAS.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while FAS tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 0.88% for FAS.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор