Сравнение DFEN с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
DFEN и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEN или FAS.
Основные характеристики
| DFEN | FAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.61% | 34.19% |
| Дох-ть за 1 год | 52.86% | 106.44% |
| Дох-ть за 3 года | 8.98% | -1.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.21% | 11.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 40.61% | 36.68% |
| Макс. просадка | -91.36% | -94.81% |
| Current Drawdown | -59.02% | -25.03% |
Корреляция
Корреляция между DFEN и FAS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и FAS
С начала года, DFEN показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 34.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и FAS
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEN c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и FAS
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FAS в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 1.09% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 1.50% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и FAS
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и FAS
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеют волатильность 8.26% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.