Сравнение DFEN с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
DFEN и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.25% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 52.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.25%.
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
FAS
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и FAS
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
DFEN vs. FAS — Ранг доходности на риск
DFEN
FAS
Сравнение DFEN c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | -0.32 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | -0.08 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.37 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | -1.01 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.32 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и FAS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и FAS
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности FAS в 11.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.79% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и FAS
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -91.61% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -40.88% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -66.88% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -35.08% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -31.15% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 14.87% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и FAS
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 14.32% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 34.33% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 57.51% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.00% | 55.69% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 61.35% | +9.96% |