Сравнение DFEN с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DFEN и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | 16.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и DIG
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
DFEN vs. DIG — Ранг доходности на риск
DFEN
DIG
Сравнение DFEN c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.96 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.41 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.40 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 2.86 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.96 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.00 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и DIG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и DIG
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и DIG
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -97.04% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -35.40% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -46.02% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -49.79% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -64.47% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 17.32% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и DIG
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 12.95% | +11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 28.78% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 49.96% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 51.73% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 57.63% | +13.71% |