PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с BULZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN returned 64.38%/yr vs 77.02%/yr for BULZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 54.96%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%-12.90%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between DFEN and BULZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DFEN и BULZ

Секторы
DFEN
BULZ

Промышленность

19.7%

-

Технологии

0.0%
62.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
19.7%
BULZ

-

Технологии

DFEN
0.0%
BULZ
62.3%

Сырьевые материалы

DFEN

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

BULZ

-

Энергетика

DFEN

-

BULZ

-

Финансовые услуги

DFEN

-

BULZ

-

Здравоохранение

DFEN

-

BULZ

-

Недвижимость

DFEN

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

DFEN vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.12

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.36

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.03

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

7.94

-3.65

DFEN vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и BULZ

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-94.44%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-54.22%

+12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-67.96%

+24.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-26.99%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-58.18%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

20.62%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) составляет 27.31%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что DFEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

30.02%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

61.86%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

77.55%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

91.54%

-30.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

91.54%

-19.88%

Сравнение комиссий DFEN и BULZ

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и BULZ

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and BULZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 77.02% vs 64.38% for DFEN. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 77.02% return vs 64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for BULZ.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор