PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 26.54%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%33.09%

Correlation

The correlation between DFEN and BNO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.18

The correlation between DFEN and BNO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

DFEN vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.23

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.73

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

5.17

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

9.76

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.23

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DFEN и BNO

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-87.06%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-17.87%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-23.75%

-19.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

-33.70%

-22.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-10.29%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.27%

-40.17%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

9.45%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и BNO

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

14.22%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

36.10%

+16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.21%

41.46%

+21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

35.38%

+24.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

36.68%

+34.80%

Сравнение комиссий DFEN и BNO

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и BNO

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and BNO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs 24.16% for BNO. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs 24.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.00% for BNO.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор