Сравнение DFEMX с WAEMX
DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) and WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFEMX returned 11.51%/yr vs 8.47%/yr for WAEMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEMX charges 0.36%/yr vs 1.91%/yr for WAEMX.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и WAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 11.51% против 8.47% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- 31.30%
- 6 месяцев
- 34.75%
- 1 год
- 60.80%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.51%
WAEMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам DFEMX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 31.30% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 24.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Correlation
The correlation between DFEMX and WAEMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between DFEMX and WAEMX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEMX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
DFEMX
WAEMX
Сравнение DFEMX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.36 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 4.49 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.39 | 13.90 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.03 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и WAEMX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и WAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -66.35% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.89% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -25.56% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -44.88% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -44.88% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.18% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -16.81% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.54% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и WAEMX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEMX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.82% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.64% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 17.48% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.73% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.19% | -1.62% |
Сравнение комиссий DFEMX и WAEMX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и WAEMX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности WAEMX в 56.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.94% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 56.72% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFEMX and WAEMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEMX has higher volatility (7.55%) compared to WAEMX (5.82%). In terms of maximum drawdown, DFEMX dropped -62.43% vs WAEMX's -66.35%.
DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEMX и WAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор