- ISIN
- US9367938845
- CUSIP
- 936793884
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 30 сент. 2007 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) прибавил 27.1% с начала года. Текущая цена акции WAEMX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) показал доход в 27.06% с начала года и 36.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAEMX составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 27.06%
- 6 месяцев
- 27.06%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 9.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WAEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WAEMX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 7.39% | -6.35% | 18.64% | 0.95% | 1.89% | 27.06% | ||||||
| 2025 | -2.15% | -4.40% | -2.68% | 3.54% | 2.66% | 7.04% | -5.19% | 2.19% | -0.36% | 3.58% | 1.04% | 1.14% | 5.85% |
| 2024 | -4.62% | 3.11% | -1.34% | 0.00% | 2.38% | 2.99% | -1.61% | 4.26% | 2.83% | -4.59% | -2.24% | -2.85% | -2.21% |
| 2023 | 7.60% | -0.37% | 0.37% | -1.86% | 2.65% | 2.58% | -0.36% | -1.44% | -1.47% | -6.32% | 12.70% | 6.69% | 21.20% |
| 2022 | -9.50% | -9.45% | -0.29% | -11.05% | -3.27% | -11.15% | 5.70% | 0.36% | -11.47% | 0.40% | 11.69% | -6.93% | -38.76% |
| 2021 | 0.87% | 3.46% | -1.11% | 3.66% | 4.62% | 4.42% | 1.49% | 5.39% | -1.63% | 3.55% | -0.46% | 2.70% | 30.16% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.67, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2007.
- This fund participated in 98.14% of S&P 500 Index downside but only 85.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.50 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 85.37%
- Участие в снижении
- 98.14%
Комиссия
Комиссия WAEMX составляет 1.91%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAEMX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.46 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 10.92 | +3.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 55.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $0.18 | $0.00 | $0.08 | $0.25 | $0.25 | $0.16 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 55.40% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund показал максимальную просадку в 66.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.
Текущая просадка Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.35%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 8mo | 2y 9moнояб. 2007 г. - июль 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.88%окт. 2022 г. | 11mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.12%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo | 5mo 4dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.43%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 1y 7mo | 4y 3moмай 2013 г. - сент. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.23%окт. 2018 г. | 9mo 3d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| WAEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -56.78% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.10% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -18.90% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -25.43% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -33.92% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -3.21% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -10.71% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.04% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAEMX
Добавьте Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAEMX