Сравнение WAEMX с CMNIX
WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - WAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while CMNIX is a fund fund managed by Calamos. Over the past 10 years, WAEMX returned 8.47%/yr vs 4.79%/yr for CMNIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 0.90%/yr for CMNIX.
Доходность
Сравнение доходности WAEMX и CMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAEMX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции WAEMX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 4.79% соответственно.
WAEMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 8.47%
CMNIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам WAEMX и CMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 24.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 2.86% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
Correlation
The correlation between WAEMX and CMNIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between WAEMX and CMNIX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAEMX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск
WAEMX
CMNIX
Сравнение WAEMX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAEMX | CMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.02 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 6.99 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 42.93 | -29.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAEMX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.91 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.33 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WAEMX и CMNIX
Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и CMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAEMX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -35.16% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -1.02% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -2.77% | -22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -7.52% | -37.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -8.12% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.06% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -7.16% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.17% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAEMX и CMNIX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAEMX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 0.33% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 1.52% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 1.82% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 3.47% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 3.62% | +14.57% |
Сравнение комиссий WAEMX и CMNIX
WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAEMX и CMNIX
Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 56.72%, что больше доходности CMNIX в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.70% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 56.72% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WAEMX and CMNIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAEMX has higher volatility (5.82%) compared to CMNIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs CMNIX's -35.16%.
CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAEMX и CMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор