PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAEMX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с VFINX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. VFINX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAEMX или VFINX.

Корреляция

Корреляция между WAEMX и VFINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAEMX:

-0.56

VFINX:

0.52

Коэф-т Сортино

WAEMX:

-0.69

VFINX:

0.88

Коэф-т Омега

WAEMX:

0.90

VFINX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WAEMX:

-0.22

VFINX:

0.56

Коэф-т Мартина

WAEMX:

-0.85

VFINX:

2.16

Индекс Язвы

WAEMX:

13.03%

VFINX:

4.85%

Дневная вол-ть

WAEMX:

18.14%

VFINX:

19.36%

Макс. просадка

WAEMX:

-66.28%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

WAEMX:

-42.70%

VFINX:

-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: -0.50% против 12.35% соответственно.

WAEMX

С начала года

-4.66%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-14.74%

1 год

-10.14%

5 лет

2.29%

10 лет

-0.50%

VFINX

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-4.99%

1 год

9.73%

5 лет

15.84%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAEMX и VFINX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAEMX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг риск-скорректированной доходности WAEMX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAEMX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и VFINX

WAEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.15%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.23%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и VFINX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и VFINX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...