PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAEMX с VWO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - WAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, WAEMX returned 8.64%/yr vs 8.90%/yr for VWO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 9.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAEMX имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции VWO немного впереди с 8.90%.

WAEMX

1 день
-3.24%
1 месяц
-0.95%
С начала года
22.94%
6 месяцев
22.22%
1 год
29.67%
3 года*
12.34%
5 лет*
1.27%
10 лет*
8.64%

VWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.99%
1 год
23.52%
3 года*
17.16%
5 лет*
4.78%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAEMX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		22.94%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.82%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between WAEMX and VWO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.71

The correlation between WAEMX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с SGIIXWAEMX с CMNIXWAEMX с GPMCXWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAXWAEMX с EMPTX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

WAEMX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAEMXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.41

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.97

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.12

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

7.43

+4.71

WAEMX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и VWO

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAEMXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-67.68%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-11.17%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-17.37%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-32.60%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-36.39%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-3.71%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-15.79%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.17%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и VWO

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAEMXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.39%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

14.61%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

16.94%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.58%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

19.17%

-0.90%

Сравнение комиссий WAEMX и VWO

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и VWO

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.26%, что больше доходности VWO в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.35%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		57.26%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

WAEMX and VWO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAEMX has higher volatility (8.04%) compared to VWO (7.39%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs VWO's -67.68%.

WAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAEMX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор