PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAEMX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с VWO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAEMX или VWO.

Корреляция

Корреляция между WAEMX и VWO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAEMX:

-0.56

VWO:

0.55

Коэф-т Сортино

WAEMX:

-0.69

VWO:

0.92

Коэф-т Омега

WAEMX:

0.90

VWO:

1.12

Коэф-т Кальмара

WAEMX:

-0.22

VWO:

0.54

Коэф-т Мартина

WAEMX:

-0.85

VWO:

1.77

Индекс Язвы

WAEMX:

13.03%

VWO:

5.88%

Дневная вол-ть

WAEMX:

18.14%

VWO:

18.47%

Макс. просадка

WAEMX:

-66.28%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

WAEMX:

-42.70%

VWO:

-6.41%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -0.50% против 3.62% соответственно.

WAEMX

С начала года

-4.66%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-14.74%

1 год

-10.14%

5 лет

2.29%

10 лет

-0.50%

VWO

С начала года

5.13%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

1.34%

1 год

9.84%

5 лет

8.26%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAEMX и VWO

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAEMX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг риск-скорректированной доходности WAEMX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и VWO

WAEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.06%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и VWO

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.28%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и VWO

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 5.02% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...