Сравнение WAEMX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WAEMX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAEMX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.66% соответственно.
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAEMX и VWO
WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
WAEMX vs. VWO — Ранг доходности на риск
WAEMX
VWO
Сравнение WAEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAEMX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.80 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.89 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 7.18 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAEMX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WAEMX и VWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAEMX и VWO
Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок WAEMX и VWO
Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAEMX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -67.68% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -12.23% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -32.80% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -36.39% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.97% | -8.13% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -15.93% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.22% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAEMX и VWO
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.25% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAEMX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.41% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 12.26% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 17.83% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.21% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.18% | -1.24% |