Сравнение WAEMX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAEMX или VWO.
Корреляция
Корреляция между WAEMX и VWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAEMX и VWO
Основные характеристики
WAEMX:
-0.18
VWO:
1.05
WAEMX:
-0.13
VWO:
1.54
WAEMX:
0.98
VWO:
1.19
WAEMX:
-0.07
VWO:
0.66
WAEMX:
-0.63
VWO:
4.30
WAEMX:
4.38%
VWO:
3.64%
WAEMX:
15.41%
VWO:
14.94%
WAEMX:
-66.28%
VWO:
-67.68%
WAEMX:
-39.04%
VWO:
-10.25%
Доходность по периодам
С начала года, WAEMX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 0.73% против 4.14% соответственно.
WAEMX
-6.60%
-5.98%
-8.71%
-4.71%
0.61%
0.73%
VWO
11.50%
0.16%
3.77%
13.82%
3.23%
4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAEMX и VWO
WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAEMX и VWO
WAEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.15% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок WAEMX и VWO
Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.28%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAEMX и VWO
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.