PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAEMX с GPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с GPMCX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAEMX или GPMCX.

Корреляция

Корреляция между WAEMX и GPMCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и GPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAEMX:

-0.43

GPMCX:

0.74

Коэф-т Сортино

WAEMX:

-0.51

GPMCX:

1.11

Коэф-т Омега

WAEMX:

0.93

GPMCX:

1.16

Коэф-т Кальмара

WAEMX:

-0.17

GPMCX:

0.27

Коэф-т Мартина

WAEMX:

-0.67

GPMCX:

2.26

Индекс Язвы

WAEMX:

13.08%

GPMCX:

5.14%

Дневная вол-ть

WAEMX:

18.35%

GPMCX:

14.89%

Макс. просадка

WAEMX:

-66.28%

GPMCX:

-51.97%

Текущая просадка

WAEMX:

-41.19%

GPMCX:

-32.21%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у GPMCX с доходностью 6.42%.

WAEMX

С начала года

-2.15%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-11.65%

1 год

-7.77%

5 лет

3.00%

10 лет

-0.38%

GPMCX

С начала года

6.42%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

3.34%

1 год

10.98%

5 лет

6.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAEMX и GPMCX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GPMCX в 1.85%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAEMX и GPMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг риск-скорректированной доходности WAEMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
GPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности GPMCX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAEMX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GPMCX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и GPMCX

WAEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.15%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		0.50%0.53%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и GPMCX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки GPMCX в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и GPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и GPMCX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...