Сравнение DFEMX с DFETX
DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) and DFETX (DFA Emerging Markets II Portfolio) are both Emerging Markets Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFEMX returned 9.68%/yr vs 9.78%/yr for DFETX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. DFEMX charges 0.36%/yr vs 0.37%/yr for DFETX.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и DFETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEMX показывает доходность 22.74%, а DFETX немного выше – 22.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEMX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции DFETX немного впереди с 9.78%.
DFEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.50%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 22.74%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 7.58%
DFETX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 13.14%
- С начала года
- 22.75%
- 1 год
- 39.50%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 9.78%
- Всё время*
- 7.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFEMX и DFETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 22.74% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 22.75% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
Correlation
The correlation between DFEMX and DFETX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 1997 г. | 1.00 |
The correlation between DFEMX and DFETX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEMX vs. DFETX — Ранг доходности на риск
DFEMX
DFETX
Сравнение DFEMX c DFETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEMX | DFETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.83 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и DFETX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEMX | DFETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -62.33% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -14.30% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -16.13% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -29.48% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -40.20% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.86% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -15.62% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.37% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и DFETX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеют волатильность 8.86% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEMX | DFETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 8.89% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 20.45% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 21.93% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.95% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.08% | -0.05% |
Сравнение комиссий DFEMX и DFETX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFETX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и DFETX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DFETX в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.99% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 6.71% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DFEMX and DFETX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFETX has higher volatility (8.89%) compared to DFEMX (8.86%). In terms of maximum drawdown, DFEMX dropped -62.43% vs DFETX's -62.33%.
DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEMX и DFETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор