PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с DFETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с DFETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и DFETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		1.14%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у DFETX с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEMX имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции DFETX немного отстают с 8.64%.

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%

DFETX

1 день
-0.98%
1 месяц
-12.15%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.52%
1 год
31.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

DFA Emerging Markets II Portfolio

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX

Сравнение комиссий DFEMX и DFETX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFETX в 0.37%.

DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEMX vs. DFETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DFETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXDFETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.93

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.51

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.22

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.71

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DFETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFETX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXDFETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFEMX и DFETX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFETX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DFETX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		8.14%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFETX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFETX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXDFETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-62.33%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.84%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-31.80%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-40.20%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-12.84%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-15.76%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.28%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFETX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXDFETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.99%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.84%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.25%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.28%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.38%

-0.03%