Сравнение DFEM с YCS
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. DFEM is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 19.58%/yr vs 17.44%/yr for YCS. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
DFEM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.33%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.91M | $40.55M | $40.33M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам DFEM и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 19.04% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -9.60% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 5.55% |
Correlation
The correlation between DFEM and YCS is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. YCS — Ранг доходности на риск
DFEM
YCS
Сравнение DFEM c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.69 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 9.73 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и YCS
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -49.56% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -8.48% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -23.05% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -7.34% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -19.75% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.34% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и YCS
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.95% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 11.87% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 16.43% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.21% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.61% | -0.41% |
Сравнение комиссий DFEM и YCS
DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и YCS
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.90% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEM and YCS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEM has higher volatility (7.83%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, DFEM leads with 19.58% vs 17.44% for YCS. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 19.58% return vs 17.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
DFEM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for YCS.
DFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.95% for YCS.
DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор