Сравнение DFEM с STXE
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFEM is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 21.68%/yr vs 28.56%/yr for STXE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 44.03%.
DFEM
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 44.03%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEM и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 20.81% | 29.51% | 7.53% | 5.28% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 44.03% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
Correlation
The correlation between DFEM and STXE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between DFEM and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. STXE — Ранг доходности на риск
DFEM
STXE
Сравнение DFEM c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 5.26 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 20.32 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и STXE
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -18.92% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.51% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -18.92% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.43% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.72% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.74% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и STXE
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 12.01%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 15.52% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 24.95% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 26.68% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.08% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.08% | -1.14% |
Сравнение комиссий DFEM и STXE
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и STXE
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности STXE в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.89% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.87% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFEM and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (15.52%) compared to DFEM (12.01%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs STXE's -18.92%.
On 3-year performance, STXE leads with 28.56% vs 21.68% for DFEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 28.56% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
DFEM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.87% for STXE.
They also come from different issuers: Dimensional and Strive. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор