PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFEM с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFEM и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и STXE


2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
5.34%29.51%7.53%5.02%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
11.39%34.23%2.09%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.


DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий DFEM и STXE

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.


Доходность на риск

DFEM vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина

STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFEMSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.33

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.01

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.46

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

14.57

-3.71

DFEM vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFEMSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.33

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.13

-0.45

Корреляция

Корреляция между DFEM и STXE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и STXE

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности STXE в 2.41%


TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и STXE

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и STXE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFEMSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-18.92%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.51%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-9.44%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.81%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.44%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и STXE

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 8.90%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFEMSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

11.84%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

17.45%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

21.38%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.39%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.39%

+0.40%