Сравнение DFEM с SPY
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFEM is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 21.31%/yr vs 20.86%/yr for SPY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.07%.
DFEM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 25.68%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам DFEM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 22.86% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -9.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -6.89% |
Correlation
The correlation between DFEM and SPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between DFEM and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. SPY — Ранг доходности на риск
DFEM
SPY
Сравнение DFEM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.74 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 12.39 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и SPY
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -55.19% | +34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.88% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -18.76% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -2.35% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -9.04% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.97% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и SPY
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 4.34% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 9.58% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 12.29% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.12% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.96% | -0.33% |
Сравнение комиссий DFEM и SPY
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и SPY
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.86% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DFEM and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEM has higher volatility (10.14%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, DFEM leads with 21.31% vs 20.86% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 21.31% return vs 20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
DFEM has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.00% for SPY.
DFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.09% for SPY.
DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор