PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

DFEM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и PEMX

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%9.06%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий DFEM и PEMX

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.52

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.23

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.61

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

14.76

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.60

-0.92

Корреляция

Корреляция между DFEM и PEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и PEMX

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и PEMX

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-14.91%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.45%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-9.73%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-2.89%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.53%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и PEMX

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 8.90%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

10.37%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

15.91%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

20.51%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.17%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.17%

-0.38%