PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFEM is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 23.24%/yr vs 37.08%/yr for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-6.92%

Correlation

The correlation between DFEM and FRDM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between DFEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и FRDM

Секторы
DFEM
FRDM

Технологии

32.9%
41.1%

Финансовые услуги

15.4%
22.1%

Промышленность

11.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.8%

Сырьевые материалы

8.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.9%

Энергетика

4.4%
0.1%

Здравоохранение

3.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Технологии

DFEM
32.9%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
FRDM
22.1%

Промышленность

DFEM
11.9%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
FRDM
3.9%

Энергетика

DFEM
4.4%
FRDM
0.1%

Здравоохранение

DFEM
3.8%
FRDM
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
FRDM
2.2%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
FRDM
2.6%

Недвижимость

DFEM
2.0%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

DFEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
4.00

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.65

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.67

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

5.81

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

23.37

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

4.00

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.85

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFEM и FRDM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-40.49%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-16.87%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-16.87%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.30%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.09%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.18%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и FRDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 7.78%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

11.03%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

21.65%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

24.50%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.80%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

22.77%

-5.51%

Сравнение комиссий DFEM и FRDM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и FRDM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFEM and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 23.24% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

DFEM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.51% for FRDM.

They also come from different issuers: Dimensional and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор