PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с EMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 23.24%/yr vs 22.67%/yr for EMM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for EMM.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 32.97%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и EMM

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%8.55%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%

Correlation

The correlation between DFEM and EMM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.87

The correlation between DFEM and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и EMM

Секторы
DFEM
EMM

Технологии

32.9%
45.5%

Финансовые услуги

15.4%
25.0%

Промышленность

11.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
2.7%

Сырьевые материалы

8.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.7%

Энергетика

4.4%
4.8%

Здравоохранение

3.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

DFEM
32.9%
EMM
45.5%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
EMM
25.0%

Промышленность

DFEM
11.9%
EMM
5.9%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
EMM
2.7%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
EMM
3.9%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
EMM
2.7%

Энергетика

DFEM
4.4%
EMM
4.8%

Здравоохранение

DFEM
3.8%
EMM
1.5%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
EMM
5.1%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
EMM
1.2%

Недвижимость

DFEM
2.0%
EMM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO

Доходность на риск

DFEM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.94

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.79

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.33

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

18.13

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.17

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EMM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-21.99%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.75%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-21.99%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.15%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.68%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.51%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EMM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 7.78%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.79%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

19.28%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

21.69%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

18.83%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

18.83%

-1.57%

Сравнение комиссий DFEM и EMM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EMM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности EMM в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEM and EMM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs EMM's -21.99%.

On 3-year performance, DFEM leads with 23.24% vs 22.67% for EMM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 23.24% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

DFEM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.67% for EMM.

They also come from different issuers: Dimensional and Global X. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.75% for EMM.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и EMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор