PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

DFEM и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и EMM

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%8.55%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 4.64%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий DFEM и EMM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.15

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.77

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.92

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

12.66

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.15

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFEM и EMM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EMM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EMM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-21.99%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.75%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-10.25%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.83%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.40%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EMM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 8.90%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

9.84%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

15.79%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.64%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.69%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.69%

-0.90%