PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEM с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с DFIC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 19.58%/yr vs 19.84%/yr for DFIC. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 14.14%.

DFEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
10.52%
С начала года
19.04%
1 год
32.35%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.33%

DFIC

1 день
0.39%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.51%
С начала года
14.14%
1 год
27.43%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
$42.91M$40.55M$40.33M

DFIC

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
$73.76M$73.21M$55.91M

Сравнение доходности по годам DFEM и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		19.04%29.51%7.53%13.91%-9.60%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		14.14%37.09%4.10%17.32%-1.98%

Correlation

The correlation between DFEM and DFIC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.77

The correlation between DFEM and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и DFIC

Секторы
DFEM
DFIC

Технологии

40.4%
9.2%

Финансовые услуги

14.8%
21.3%

Промышленность

10.6%
19.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.6%

Сырьевые материалы

7.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.1%

Здравоохранение

3.6%
7.3%

Энергетика

3.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.3%

Коммунальные услуги

1.9%
3.4%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

DFEM
40.4%
DFIC
9.2%

Финансовые услуги

DFEM
14.8%
DFIC
21.3%

Промышленность

DFEM
10.6%
DFIC
19.8%

Потребительский циклический сектор

DFEM
7.9%
DFIC
9.6%

Сырьевые материалы

DFEM
7.3%
DFIC
10.6%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.0%
DFIC
4.1%

Здравоохранение

DFEM
3.6%
DFIC
7.3%

Энергетика

DFEM
3.4%
DFIC
6.8%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.3%
DFIC
6.3%

Коммунальные услуги

DFEM
1.9%
DFIC
3.4%

Недвижимость

DFEM
1.7%
DFIC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с AVDEDFIC с VXUSDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DFEM vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEM c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEMDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.91

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.66

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.51

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

9.89

-2.30

DFEM vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFIC

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-24.40%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.00%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-13.14%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

0.00%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.42%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.78%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFIC

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

3.81%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

12.39%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

14.41%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

16.16%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.16%

+2.04%

Сравнение комиссий DFEM и DFIC

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFIC

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFIC в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.90%2.32%2.50%2.38%1.99%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.33%2.54%2.87%2.55%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DFEM and DFIC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (7.83%) compared to DFIC (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.84% vs 19.58% for DFEM. On fees, DFIC is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.84% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

DFIC has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.90% for DFEM.

DFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.22% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор