PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с DFIC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DFEM и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		3.32%37.09%4.10%17.32%-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 3.32%.

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
3.02%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.32%
6 месяцев
9.34%
1 год
31.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Сравнение комиссий DFEM и DFIC

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMDFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.57

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.75

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

11.02

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFEM и DFIC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFIC

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DFIC в 2.43%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.43%2.54%2.87%2.55%1.47%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFIC

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-24.40%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.00%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-7.56%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.64%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.74%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFIC

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

7.20%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

10.43%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

16.43%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.19%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.19%

+0.61%