PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с DFEV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 19.58%/yr vs 21.65%/yr for DFEV. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 22.38%.

DFEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
10.52%
С начала года
19.04%
1 год
32.35%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.33%

DFEV

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.38%
1 год
38.39%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
$42.91M$40.55M$40.33M

DFEV

Dimensional Emerging Markets Value ETF
$11.52M$11.66M$10.08M

Сравнение доходности по годам DFEM и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		19.04%29.51%7.53%13.91%-9.60%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.38%32.54%7.26%15.52%-6.08%

Correlation

The correlation between DFEM and DFEV is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between DFEM and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и DFEV

Секторы
DFEM
DFEV

Технологии

40.4%
23.8%

Финансовые услуги

14.8%
27.8%

Промышленность

10.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.3%

Сырьевые материалы

7.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.3%

Здравоохранение

3.6%
1.9%

Энергетика

3.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
0.9%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Технологии

DFEM
40.4%
DFEV
23.8%

Финансовые услуги

DFEM
14.8%
DFEV
27.8%

Промышленность

DFEM
10.6%
DFEV
8.1%

Потребительский циклический сектор

DFEM
7.9%
DFEV
8.3%

Сырьевые материалы

DFEM
7.3%
DFEV
11.0%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.0%
DFEV
2.3%

Здравоохранение

DFEM
3.6%
DFEV
1.9%

Энергетика

DFEM
3.4%
DFEV
7.6%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.3%
DFEV
3.0%

Коммунальные услуги

DFEM
1.9%
DFEV
0.9%

Недвижимость

DFEM
1.7%
DFEV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с DGSDFEV с SCHGDFEV с EFADFEV с VSS

Доходность на риск

DFEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEMDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.79

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.37

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.78

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

9.09

-1.50

DFEM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFEV

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-18.49%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.86%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-17.94%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.65%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.72%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.24%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFEV

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 7.83% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

19.85%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

21.58%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.40%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.40%

+0.80%

Сравнение комиссий DFEM и DFEV

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFEV

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFEV в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.90%2.32%2.50%2.38%1.99%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.10%2.69%3.17%3.47%3.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFEM and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEV has higher volatility (7.83%) compared to DFEM (7.83%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 21.65% vs 19.58% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 21.65% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.90% for DFEM.

Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор