PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с DFEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

DFEM и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.14%.

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS

Сравнение комиссий DFEM и DFEV

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.05

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.63

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.75

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

11.33

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Корреляция

Корреляция между DFEM и DFEV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFEV

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DFEV в 2.47%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFEV

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-18.49%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.98%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-8.81%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.77%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.16%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFEV

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

9.05%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.83%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.70%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.99%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

15.99%

+0.81%