PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с DFEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 23.24%/yr vs 25.84%/yr for DFEV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 29.46%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between DFEM and DFEV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between DFEM and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и DFEV

Секторы
DFEM
DFEV

Технологии

32.9%
28.6%

Финансовые услуги

15.4%
16.8%

Промышленность

11.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.5%

Сырьевые материалы

8.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.5%

Энергетика

4.4%
7.6%

Здравоохранение

3.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Технологии

DFEM
32.9%
DFEV
28.6%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
DFEV
16.8%

Промышленность

DFEM
11.9%
DFEV
9.8%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
DFEV
10.5%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
DFEV
7.4%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
DFEV
3.5%

Энергетика

DFEM
4.4%
DFEV
7.6%

Здравоохранение

DFEM
3.8%
DFEV
3.3%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
DFEV
3.4%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
DFEV
0.8%

Недвижимость

DFEM
2.0%
DFEV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

DFEM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.32

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.29

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.61

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

5.06

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

19.06

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.11

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DFEM и DFEV

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-18.49%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.35%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-17.94%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.36%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.65%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и DFEV

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 7.78% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

14.85%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.31%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.42%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.42%

+0.84%

Сравнение комиссий DFEM и DFEV

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и DFEV

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DFEV в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFEM and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEM has higher volatility (7.78%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 23.24% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.82% for DFEM.

Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор