Сравнение DFEM с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFEM и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEM и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEM и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 5.34% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -8.69% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -0.94% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -0.94%.
DFEM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEM и DFAC
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.
Доходность на риск
DFEM vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFEM
DFAC
Сравнение DFEM c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEM | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.06 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.59 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.55 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 7.26 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEM | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.06 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFEM и DFAC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и DFAC
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.17% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFEM и DFAC
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEM | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -23.12% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.79% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -5.31% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.62% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.73% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и DFAC
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEM | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.30% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 9.61% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 18.51% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.30% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.30% | -0.51% |