Сравнение DFEM с BKEM
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFEM is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 19.58%/yr vs 20.07%/yr for BKEM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и BKEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 22.42%.
DFEM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.33%
BKEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 22.42%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $482.63K | $311.92K | $245.54K | |
| $42.91M | $40.55M | $40.33M |
Сравнение доходности по годам DFEM и BKEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 19.04% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -9.60% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 22.42% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -5.47% |
Correlation
The correlation between DFEM and BKEM is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between DFEM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFEM и BKEM
Секторы
DFEM
BKEM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
DFEM
BKEM
Финансовые услуги
DFEM
BKEM
Промышленность
DFEM
BKEM
Потребительский циклический сектор
DFEM
BKEM
Сырьевые материалы
DFEM
BKEM
Коммуникационные услуги
DFEM
BKEM
Здравоохранение
DFEM
BKEM
Энергетика
DFEM
BKEM
Потребительский защитный сектор
DFEM
BKEM
Коммунальные услуги
DFEM
BKEM
Недвижимость
DFEM
BKEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. BKEM — Ранг доходности на риск
DFEM
BKEM
Сравнение DFEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | BKEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.70 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.19 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и BKEM
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и BKEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -39.48% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.91% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -18.38% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -7.30% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -15.74% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.58% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и BKEM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 7.83%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 8.56% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 21.91% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 23.93% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.64% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.76% | -1.56% |
Сравнение комиссий DFEM и BKEM
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и BKEM
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что сопоставимо с доходностью BKEM в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.91% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.90% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFEM and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKEM has higher volatility (8.56%) compared to DFEM (7.83%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs BKEM's -39.48%.
On 3-year performance, BKEM leads with 20.07% vs 19.58% for DFEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKEM has performed better with a 20.07% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
DFEM and BKEM have nearly identical dividend yields, around 1.90%.
They also come from different issuers: Dimensional and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.11% for BKEM.
BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и BKEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор