PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 23.24%/yr vs 20.73%/yr for AVES. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 16.79%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и AVES

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-7.56%

Correlation

The correlation between DFEM and AVES is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between DFEM and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и AVES

Секторы
DFEM
AVES

Технологии

32.9%
21.4%

Финансовые услуги

15.4%
25.3%

Промышленность

11.9%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.6%

Сырьевые материалы

8.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.3%

Энергетика

4.4%
4.0%

Здравоохранение

3.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Технологии

DFEM
32.9%
AVES
21.4%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
AVES
25.3%

Промышленность

DFEM
11.9%
AVES
13.3%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
AVES
9.6%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
AVES
9.8%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
AVES
5.3%

Энергетика

DFEM
4.4%
AVES
4.0%

Здравоохранение

DFEM
3.8%
AVES
2.1%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
AVES
3.2%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
AVES
1.7%

Недвижимость

DFEM
2.0%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

DFEM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.19

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.90

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.92

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

10.84

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.61

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DFEM и AVES

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-27.40%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.90%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-18.50%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.36%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.73%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.47%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и AVES

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.93%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

14.44%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.19%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.98%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.98%

+0.28%

Сравнение комиссий DFEM и AVES

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и AVES

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFEM and AVES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEM has higher volatility (7.78%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, DFEM leads with 23.24% vs 20.73% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 23.24% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.82% for DFEM.

DFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and American Century. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.36% for AVES.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор