PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

DFEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и AVES

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий DFEM и AVES

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.72

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.28

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.48

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.44

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFEM и AVES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и AVES

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности AVES в 3.18%

TTM20252024202320222021
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и AVES

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-27.40%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.90%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-10.06%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.91%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.39%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и AVES

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.78%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

12.88%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

18.08%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.73%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.73%

+0.06%