PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

DFEM и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и AVEE

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%8.03%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий DFEM и AVEE

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.40

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.88

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.06

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

7.31

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между DFEM и AVEE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и AVEE

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и AVEE

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-20.21%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.14%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-7.32%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.78%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.41%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и AVEE

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.59%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

11.96%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.26%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.02%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.02%

+0.77%