PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, DFEM returned 47.56% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

DFEM

1 день
-0.67%
1 месяц
3.96%
С начала года
24.74%
6 месяцев
27.17%
1 год
47.56%
3 года*
22.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и AVEE

2026 (YTD)202520242023
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		24.74%29.51%7.53%8.03%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between DFEM and AVEE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between DFEM and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и AVEE

Секторы
DFEM
AVEE

Технологии

32.9%
22.5%

Финансовые услуги

15.4%
9.3%

Промышленность

11.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.3%

Сырьевые материалы

8.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.8%

Энергетика

4.4%
2.2%

Здравоохранение

3.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Недвижимость

2.0%
4.2%

Технологии

DFEM
32.9%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
AVEE
9.3%

Промышленность

DFEM
11.9%
AVEE
18.2%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
AVEE
11.3%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
AVEE
9.5%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
AVEE
2.8%

Энергетика

DFEM
4.4%
AVEE
2.2%

Здравоохранение

DFEM
3.8%
AVEE
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
AVEE
5.4%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
AVEE
2.9%

Недвижимость

DFEM
2.0%
AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

DFEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.55

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.16

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.44

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

7.81

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.55

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.07

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DFEM и AVEE

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-20.21%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.65%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.97%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.67%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.32%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и AVEE

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.43%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

13.99%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

16.75%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.61%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.61%

+0.64%

Сравнение комиссий DFEM и AVEE

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и AVEE

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.83%2.32%2.50%2.38%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFEM and AVEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEM has higher volatility (7.61%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, DFEM leads with 47.56% vs 25.84% for AVEE. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEM has performed better with a 47.56% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.83% for DFEM.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.42% for AVEE.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор