PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFELX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFELX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFELX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		-7.31%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%18.30%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

DFELX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-5.07%
1 год
12.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
2.02%
10 лет*
8.68%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с VOODFELX с SPYDFELX с DFCEXDFELX с DFEOXDFELX с DFFVXDFELX с DFIEX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий DFELX и YFSIX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFELX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFELXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.99

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.36

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

4.42

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFELX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFELXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFELX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и YFSIX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		18.81%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и YFSIX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFELXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-35.10%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-14.20%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-25.14%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-11.03%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-4.93%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.38%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и YFSIX

Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 4.32%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFELXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

9.23%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

19.89%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

21.29%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

15.11%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

16.20%

+4.12%