PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFELX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFELX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFELX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		-4.66%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%19.71%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

DFELX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-2.70%
1 год
15.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.99%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с VOODFELX с SPYDFELX с DFCEXDFELX с DFEOXDFELX с DFIEXDFELX с DFIVX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий DFELX и VSTSX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

DFELX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFELXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.51

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.25

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFELX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFELXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFELX и VSTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и VSTSX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		18.29%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и VSTSX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFELXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-34.97%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.41%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-25.35%

-23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-6.21%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-4.97%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.59%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и VSTSX

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.38% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFELXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.49%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.79%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.61%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

17.37%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.86%

+1.48%