Сравнение DFELX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFELX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 20.57% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 8.99% против 16.91% соответственно.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и VPMAX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
DFELX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
DFELX
VPMAX
Сравнение DFELX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.78 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 3.30 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.76 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 16.16 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.78 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и VPMAX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и VPMAX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -48.32% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.75% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -25.21% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | -32.65% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -8.80% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -6.61% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.20% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и VPMAX
Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.72% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 22.09% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 28.98% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 20.17% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 20.11% | +0.23% |