Сравнение DFELX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности DFELX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFELX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | -4.66% | 16.16% | 24.57% | 26.57% | -22.41% | -10.98% | 18.48% | 32.76% | -5.48% | 19.71% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
DFELX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.99%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFELX и VFFSX
DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFELX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
DFELX
VFFSX
Сравнение DFELX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFELX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.52 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.31 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFELX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.77 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFELX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFELX и VFFSX
Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFELX DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio | 18.29% | 17.26% | 3.77% | 3.00% | 1.76% | 1.21% | 7.55% | 9.97% | 7.79% | 16.57% | 3.36% | 6.99% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFELX и VFFSX
Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFELX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -33.82% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.12% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -24.51% | -24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.24% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -4.57% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.52% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFELX и VFFSX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.38% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFELX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.35% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.53% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 18.32% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.91% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.52% | +1.82% |