PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFELX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFELX с VFFSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFELX (DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DFELX returned 4.43%/yr vs 14.00%/yr for VFFSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFELX charges 0.15%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности DFELX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFELX показывает доходность 11.26%, а VFFSX немного выше – 11.35%.

DFELX

1 день
0.43%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.78%
3 года*
21.99%
5 лет*
4.43%
10 лет*
10.44%

VFFSX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.03%
1 год
29.24%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFELX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		11.26%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%19.71%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		11.35%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Correlation

The correlation between DFELX and VFFSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between DFELX and VFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с SPYDFELX с VOODFELX с DFCEXDFELX с DFFVXDFELX с DFEOXDFELX с DHAMX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

DFELX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFELXVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.41

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.29

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.22

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

15.07

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFELX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFELXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DFELX и VFFSX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFELXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-33.82%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.90%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-18.75%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-24.51%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.32%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-4.50%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и VFFSX

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 2.92% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFELXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.87%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.00%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.88%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

16.90%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.41%

+1.94%

Сравнение комиссий DFELX и VFFSX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и VFFSX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.67%, что больше доходности VFFSX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		15.67%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.04%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFELX and VFFSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFELX has higher volatility (2.92%) compared to VFFSX (2.87%). In terms of maximum drawdown, DFELX dropped -55.54% vs VFFSX's -33.82%.

DFELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFELX и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор