PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFELX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFELX с IGIAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DFELX (DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFELX returned 10.71%/yr vs 15.98%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFELX charges 0.15%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности DFELX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 25.55%. За последние 10 лет акции DFELX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 10.71% против 15.98% соответственно.

DFELX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.97%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.76%
1 год
19.81%
3 года*
20.32%
5 лет*
3.60%
10 лет*
10.71%

IGIAX

1 день
1.04%
1 месяц
2.92%
С начала года
25.55%
6 месяцев
23.49%
1 год
39.18%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFELX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		8.06%16.16%24.57%26.57%-22.41%-10.98%18.48%32.76%-5.48%20.57%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		25.55%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Correlation

The correlation between DFELX and IGIAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1996 г.

0.85

The correlation between DFELX and IGIAX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с SPYDFELX с VOODFELX с DFCEXDFELX с FEQHXDFELX с DFFVXDFELX с DHAMX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

DFELX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFELXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.51

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.36

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.82

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

20.13

-9.43

DFELX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFELX и IGIAX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFELXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-79.15%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-6.89%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-19.58%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-30.18%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-31.19%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.85%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-33.28%

+20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и IGIAX

Текущая волатильность для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) составляет 4.86%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что DFELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFELXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.60%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.23%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

15.98%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

18.29%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.15%

+2.21%

Сравнение комиссий DFELX и IGIAX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и IGIAX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.14%, что больше доходности IGIAX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		16.14%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.89%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Часто задаваемые вопросы

DFELX and IGIAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIAX has higher volatility (6.60%) compared to DFELX (4.86%). In terms of maximum drawdown, DFELX dropped -55.54% vs IGIAX's -79.15%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFELX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор