PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с WTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - DFE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFE returned 4.05%/yr vs 13.17%/yr for WTV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFE charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DFE и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.52%.

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%

WTV

1 день
-0.96%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.62%
1 год
23.33%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%3.57%
WTV
WisdomTree US Value ETF		10.52%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between DFE and WTV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.67

The correlation between DFE and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и WTV

Секторы
DFE
WTV

Промышленность

25.3%
10.5%

Финансовые услуги

9.7%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.7%

Сырьевые материалы

7.5%
2.2%

Технологии

7.1%
15.3%

Энергетика

6.9%
6.8%

Недвижимость

6.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
10.7%

Здравоохранение

3.5%
7.3%

Коммунальные услуги

3.5%
4.8%

Промышленность

DFE
25.3%
WTV
10.5%

Финансовые услуги

DFE
9.7%
WTV
19.5%

Потребительский циклический сектор

DFE
9.5%
WTV
10.7%

Сырьевые материалы

DFE
7.5%
WTV
2.2%

Технологии

DFE
7.1%
WTV
15.3%

Энергетика

DFE
6.9%
WTV
6.8%

Недвижимость

DFE
6.3%
WTV
5.3%

Коммуникационные услуги

DFE
5.5%
WTV
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFE
4.3%
WTV
10.7%

Здравоохранение

DFE
3.5%
WTV
7.3%

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
WTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DFE vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.99

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.92

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.28

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

10.69

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.99

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DFE и WTV

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-42.18%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-7.15%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-18.49%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-19.30%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.96%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-5.06%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.19%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и WTV

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.02%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

7.90%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.83%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.09%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.20%

-0.43%

Сравнение комиссий DFE и WTV

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и WTV

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности WTV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFE and WTV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFE has higher volatility (5.06%) compared to WTV (3.02%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.17% vs 4.05% for DFE. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.17% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.65% for WTV.

DFE is categorized as Europe Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор