PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DFE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. DFE is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, DFE returned 14.44%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DFE charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности DFE и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%5.10%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between DFE and GDMN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов DFE и GDMN

Секторы
DFE
GDMN

Промышленность

25.3%

-

Финансовые услуги

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Сырьевые материалы

7.5%
100.0%

Технологии

7.1%

-

Энергетика

6.9%

-

Недвижимость

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Промышленность

DFE
25.3%
GDMN

-

Финансовые услуги

DFE
9.7%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

DFE
9.5%
GDMN

-

Сырьевые материалы

DFE
7.5%
GDMN
100.0%

Технологии

DFE
7.1%
GDMN

-

Энергетика

DFE
6.9%
GDMN

-

Недвижимость

DFE
6.3%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

DFE
5.5%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

DFE
4.3%
GDMN

-

Здравоохранение

DFE
3.5%
GDMN

-

Коммунальные услуги

DFE
3.5%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

DFE vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.26

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.68

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.98

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

4.68

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFE vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.80

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DFE и GDMN

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-52.82%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-39.03%

+27.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-39.03%

+22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-37.06%

+33.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-18.89%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

16.51%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 5.06%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

17.94%

-12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

51.79%

-39.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

61.32%

-46.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

47.59%

-28.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

47.59%

-27.82%

Сравнение комиссий DFE и GDMN

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и GDMN

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности GDMN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFE and GDMN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to DFE (5.06%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 14.44% for DFE. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.82% for GDMN.

DFE is categorized as Europe Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор