Сравнение DFE с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
DFE и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFE и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 5.10% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 8.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 8.77%.
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
GDMN
- 1 день
- 9.38%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 140.14%
- 3 года*
- 65.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и GDMN
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
DFE vs. GDMN — Ранг доходности на риск
DFE
GDMN
Сравнение DFE c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.20 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.34 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.69 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 12.63 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.20 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.94 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между DFE и GDMN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и GDMN
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GDMN в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.48% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и GDMN
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -52.82% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -39.03% | +27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -28.60% | +20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -18.45% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 11.39% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 7.34%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 24.97% | -17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 53.89% | -43.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 63.99% | -46.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 47.19% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 47.19% | -27.49% |