Сравнение DFE с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
DFE и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям EWU по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.23% соответственно.
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и EWU
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
DFE vs. EWU — Ранг доходности на риск
DFE
EWU
Сравнение DFE c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.72 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.26 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.44 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 10.73 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFE и EWU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и EWU
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и EWU
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -63.99% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.75% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -24.91% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -43.33% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -4.79% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -14.22% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.67% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и EWU
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеют волатильность 6.92% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.76% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.82% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.77% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.26% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.81% | +0.89% |