Сравнение DFE с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
DFE и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFE и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFE и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 0.74% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DFE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции DFE уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.80% соответственно.
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
EWP
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFE и EWP
DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
DFE vs. EWP — Ранг доходности на риск
DFE
EWP
Сравнение DFE c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFE | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.17 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.74 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.69 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 14.14 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.17 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.91 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFE и EWP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFE и EWP
Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности EWP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.25% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFE и EWP
Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -61.19% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.19% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -33.91% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | -46.36% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -6.78% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -21.54% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.18% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFE и EWP
Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 7.34%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 9.97% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 14.14% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 21.52% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 20.02% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 22.21% | -2.51% |