PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFE с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFE returned 7.85%/yr vs 7.73%/yr for EWG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFE charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности DFE и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFE имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции EWG немного отстают с 7.73%.

DFE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
3.86%
С начала года
5.71%
1 год
10.69%
3 года*
13.53%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.85%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.71%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between DFE and EWG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.82

The correlation between DFE and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и EWG

Секторы
DFE
EWG

Промышленность

31.1%
29.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.7%

Финансовые услуги

10.8%
20.6%

Сырьевые материалы

8.3%
5.5%

Недвижимость

7.0%
0.9%

Технологии

6.8%
16.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.5%

Здравоохранение

5.6%
6.0%

Энергетика

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.3%

Коммунальные услуги

3.4%
4.3%

Промышленность

DFE
31.1%
EWG
29.9%

Потребительский циклический сектор

DFE
12.4%
EWG
8.7%

Финансовые услуги

DFE
10.8%
EWG
20.6%

Сырьевые материалы

DFE
8.3%
EWG
5.5%

Недвижимость

DFE
7.0%
EWG
0.9%

Технологии

DFE
6.8%
EWG
16.3%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
EWG
6.5%

Здравоохранение

DFE
5.6%
EWG
6.0%

Энергетика

DFE
4.6%
EWG

-

Потребительский защитный сектор

DFE
4.2%
EWG
1.3%

Коммунальные услуги

DFE
3.4%
EWG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с IEUS
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

DFE vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.02

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.10

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.02

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-0.05

+3.04

DFE vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и EWG

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-67.57%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-14.54%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-15.81%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-42.59%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-46.80%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-5.60%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-19.14%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.14%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и EWG

Текущая волатильность для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) составляет 3.97%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.89%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

15.16%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

17.72%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

20.56%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

20.79%

-1.59%

Сравнение комиссий DFE и EWG

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и EWG

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.01%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

DFE and EWG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to DFE (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, DFE leads with 7.85% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFE has performed better with a 7.85% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.02% for EWG.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.49% for EWG.

DFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор