Сравнение DFDV с MSTY
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, DFDV returned -83.23% vs -61.25% for MSTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
DFDV
- 1 день
- -8.36%
- 1 месяц
- -29.06%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -57.83%
- 1 год
- -83.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -40.30% | 700.93% | -52.03% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between DFDV and MSTY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.29 |
Over the past year, DFDV and MSTY have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. MSTY — Ранг доходности на риск
DFDV
MSTY
Сравнение DFDV c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDV | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.31 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -1.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.26 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DFDV и MSTY
Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -71.79% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.56% | -71.79% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -66.48% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.11% | -26.09% | -46.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.54% | 46.87% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и MSTY
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.31% | 17.01% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 48.79% | +35.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 60.44% | +78.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 520.77% | 71.92% | +448.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 520.77% | 71.92% | +448.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и MSTY
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and MSTY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.31%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.25% vs MSTY's -71.79%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор