Сравнение DFDV с MSTY

С начала года, DFDV показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFDV на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDV и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFDV и MSTY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%.

Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и MSTY.

DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 35.97% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.