Сравнение DFDV с MSTY
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, DFDV returned -89.53% vs -74.10% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -42.77%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
DFDV
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- -60.52%
- С начала года
- -42.77%
- 1 год
- -89.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -42.77% | 700.93% | -51.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between DFDV and MSTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.32 |
Over the past year, DFDV and MSTY have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. MSTY — Ранг доходности на риск
DFDV
MSTY
Сравнение DFDV c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.40 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и MSTY
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.61%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.61% | -77.40% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.84% | -77.37% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -74.10% | -18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.41% | -28.24% | -45.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.62% | 52.80% | +20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и MSTY
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 23.12% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.18% | 52.77% | +28.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.76% | 64.70% | +55.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 510.60% | 72.23% | +438.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 510.60% | 72.23% | +438.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и MSTY
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and MSTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.87%) compared to MSTY (23.12%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.61% vs MSTY's -77.40%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор