Сравнение DFDV с MSTY
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, DFDV returned -85.32% vs -70.33% for MSTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -48.12%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
DFDV
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -35.63%
- С начала года
- -48.12%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -48.12% | 700.93% | -51.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between DFDV and MSTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.31 |
Over the past year, DFDV and MSTY have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. MSTY — Ранг доходности на риск
DFDV
MSTY
Сравнение DFDV c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.42 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и MSTY
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -74.21% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.51% | -74.21% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.22% | -74.21% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -27.06% | -45.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 49.58% | +20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и MSTY
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.71% | 20.77% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.22% | 50.35% | +33.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.33% | 62.64% | +63.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 515.63% | 72.01% | +443.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 515.63% | 72.01% | +443.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и MSTY
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 314.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and MSTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (27.71%) compared to MSTY (20.77%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.22% vs MSTY's -74.21%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор