PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDV с BKIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Over the past year, DFDV returned -83.23% vs 22.58% for BKIE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFDV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DeFi Development Corp (DFDV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDV показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 8.46%.

DFDV

1 день
-8.36%
1 месяц
-29.06%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-57.83%
1 год
-83.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.89%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.46%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.58%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDV и BKIE

2026 (YTD)202520242023
DFDV
DeFi Development Corp		-40.30%700.93%-41.08%-73.04%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.46%32.08%4.63%3.51%

Correlation

The correlation between DFDV and BKIE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.17

The correlation between DFDV and BKIE shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DeFi Development Corp

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DFDV:
DFDV с SOL-USDDFDV с UAMYDFDV с RGCDFDV с ABBVDFDV с MSTYDFDV с QBTSDFDV с AOA
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DFDV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDV
Ранг доходности на риск DFDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDVBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.56

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.23

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.99

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

7.68

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDV на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.56

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.92

-0.93

Просадки

Сравнение просадок DFDV и BKIE

Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.25%

-28.19%

-64.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.56%

-11.41%

-78.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.20%

-1.33%

-90.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.11%

-4.98%

-67.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.54%

2.95%

+65.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDV и BKIE

DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.31%

4.42%

+20.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.96%

12.17%

+71.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.64%

14.58%

+124.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

520.77%

16.12%

+504.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

520.77%

16.34%

+504.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDV и BKIE

DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
DFDV
DeFi Development Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFDV and BKIE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDV has higher volatility (25.31%) compared to BKIE (4.42%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.25% vs BKIE's -28.19%.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор