Сравнение DFDV с SOL-USD
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, DFDV returned -89.53% vs -56.55% for SOL-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -42.77%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -39.35%.
DFDV
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- -60.52%
- С начала года
- -42.77%
- 1 год
- -89.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -46.98%
- С начала года
- -39.35%
- 1 год
- -56.55%
- 3 года*
- 41.20%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -42.77% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
SOL-USD Solana | -39.35% | -34.09% | 85.68% | 335.13% |
Correlation
The correlation between DFDV and SOL-USD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.24 |
Over the past year, DFDV and SOL-USD have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DFDV
SOL-USD
Сравнение DFDV c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.76 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.11 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и SOL-USD
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.61%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.61% | -96.27% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.84% | -74.89% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -71.19% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.41% | -51.71% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.62% | 43.09% | +30.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и SOL-USD
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.11%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 15.11% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.18% | 47.65% | +33.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.76% | 59.55% | +60.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 510.60% | 81.21% | +429.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 510.60% | 99.24% | +411.36% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and SOL-USD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.87%) compared to SOL-USD (15.11%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.61% vs SOL-USD's -96.27%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор