Сравнение DFDV с SOL-USD
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, DFDV returned -80.22% vs -55.53% for SOL-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -40.40%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.21%.
DFDV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -30.00%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -56.88%
- 1 год
- -80.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -45.21%
- 6 месяцев
- -50.97%
- 1 год
- -55.53%
- 3 года*
- 50.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -40.40% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
SOL-USD Solana | -45.21% | -34.09% | 85.68% | 336.81% |
Correlation
The correlation between DFDV and SOL-USD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.22 |
Over the past year, DFDV and SOL-USD have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DFDV
SOL-USD
Сравнение DFDV c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDV | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.77 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.23 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.77 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DFDV и SOL-USD
Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -96.27% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.56% | -72.46% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.21% | -73.98% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -51.35% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.75% | 51.73% | +17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и SOL-USD
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | 15.03% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 45.60% | +38.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 59.86% | +78.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 520.41% | 82.59% | +437.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 520.41% | 99.85% | +420.56% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and SOL-USD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.19%) compared to SOL-USD (15.03%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.25% vs SOL-USD's -96.27%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор