Сравнение DFDV с SOL-USD
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, DFDV returned -88.42% vs -57.36% for SOL-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -44.26%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.
DFDV
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- -64.59%
- С начала года
- -44.26%
- 1 год
- -88.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -44.26% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
SOL-USD Solana | -39.70% | -34.09% | 85.68% | 335.13% |
Correlation
The correlation between DFDV and SOL-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.24 |
Over the past year, DFDV and SOL-USD have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DFDV
SOL-USD
Сравнение DFDV c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.77 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.12 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и SOL-USD
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.61%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.61% | -96.27% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.87% | -74.89% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.71% | -71.36% | -21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.44% | -51.72% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.80% | 43.23% | +27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и SOL-USD
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.29% | 15.01% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.05% | 47.62% | +33.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.42% | 59.34% | +58.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 510.26% | 81.21% | +429.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 510.26% | 99.22% | +411.04% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and SOL-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.29%) compared to SOL-USD (15.01%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.61% vs SOL-USD's -96.27%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор