Сравнение DFDV с SOL-USD
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, DFDV returned -85.59% vs -52.93% for SOL-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -45.67%.
DFDV
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -37.31%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -55.25%
- 1 год
- -85.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -51.09% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
SOL-USD Solana | -45.67% | -34.09% | 85.68% | 335.13% |
Correlation
The correlation between DFDV and SOL-USD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.23 |
Over the past year, DFDV and SOL-USD have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
DFDV
SOL-USD
Сравнение DFDV c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.71 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.10 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и SOL-USD
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.61%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.61% | -96.27% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.05% | -74.89% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.61% | -74.19% | -19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.06% | -51.54% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.59% | 48.59% | +22.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и SOL-USD
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 27.95% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.95% | 19.10% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.88% | 47.04% | +36.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.78% | 59.50% | +65.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 515.29% | 81.59% | +433.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 515.29% | 99.61% | +415.68% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and SOL-USD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (27.95%) compared to SOL-USD (19.10%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.61% vs SOL-USD's -96.27%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор