PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDV с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFDV с KTOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDV (DeFi Development Corp) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, DFDV returned -80.22% vs 58.10% for KTOS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFDV и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DeFi Development Corp (DFDV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDV показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -16.48%.

DFDV

1 день
-0.17%
1 месяц
-30.00%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-56.88%
1 год
-80.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTOS

1 день
8.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-18.38%
1 год
58.10%
3 года*
67.01%
5 лет*
19.54%
10 лет*
31.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDV и KTOS

2026 (YTD)202520242023
DFDV
DeFi Development Corp		-40.40%700.93%-41.08%-73.04%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-16.48%187.76%30.01%39.07%

Correlation

The correlation between DFDV and KTOS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.17

The correlation between DFDV and KTOS shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFDV:

$79.04M

KTOS:

$11.37B

EPS

DFDV:

-$6.55

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/S

DFDV:

5.22

KTOS:

7.65

Коэффициент P/B

DFDV:

7.75

KTOS:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

DFDV:

$13.76M

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFDV:

$13.42M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

DFDV:

-$117.94M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DeFi Development Corp

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с DFDV:
DFDV с SOL-USDDFDV с UAMYDFDV с RGCDFDV с ABBVDFDV с MSTYDFDV с QBTSDFDV с AOA
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

DFDV vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDV
Ранг доходности на риск DFDV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDV c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDVKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.82

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.51

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.97

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

2.04

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDV vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDV на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDV и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDVKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.82

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.13

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DFDV и KTOS

Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDVKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.25%

-99.81%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.56%

-60.15%

-29.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.21%

-95.98%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.14%

-95.94%

+23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.75%

28.62%

+40.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDV и KTOS

DeFi Development Corp (DFDV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеют волатильность 25.19% и 24.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDVKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.19%

24.01%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.96%

56.37%

+27.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.64%

71.40%

+67.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

520.41%

52.11%

+468.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

520.41%

50.71%

+469.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDV и KTOS

Ни DFDV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFDV и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.66M
371.00M
(DFDV) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DFDV and KTOS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDV has higher volatility (25.19%) compared to KTOS (24.01%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.25% vs KTOS's -99.81%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDV и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор