Сравнение DFDV с ISVL
DFDV (DeFi Development Corp) is a stock, while ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Over the past year, DFDV returned -80.22% vs 29.05% for ISVL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 9.65%.
DFDV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -30.00%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -56.88%
- 1 год
- -80.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -40.40% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 9.65% | 42.84% | 4.58% | 5.61% |
Correlation
The correlation between DFDV and ISVL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between DFDV and ISVL shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. ISVL — Ранг доходности на риск
DFDV
ISVL
Сравнение DFDV c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDV | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.34 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 9.17 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.02 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок DFDV и ISVL
Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -30.48% | -61.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.56% | -12.48% | -77.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.21% | -1.08% | -91.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -6.66% | -65.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.75% | 3.18% | +65.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и ISVL
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | 4.49% | +20.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 12.05% | +71.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 14.45% | +124.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 520.41% | 16.90% | +503.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 520.41% | 16.78% | +503.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и ISVL
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.45% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
DFDV and ISVL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.19%) compared to ISVL (4.49%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.25% vs ISVL's -30.48%.
ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор