Сравнение DFDSX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
DFDSX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDSX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDSX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -8.32% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDSX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.58% соответственно.
DFDSX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.89%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDSX и SSCPX
DFDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
DFDSX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
DFDSX
SSCPX
Сравнение DFDSX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDSX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.94 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.44 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.74 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.57 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.94 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFDSX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDSX и SSCPX
DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFDSX и SSCPX
Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.88% | -53.65% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -11.83% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -27.78% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -43.59% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -8.09% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -10.30% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 3.69% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDSX и SSCPX
Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 6.28%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.57% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 15.33% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 22.69% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.17% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.93% | -1.23% |