PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с PXQSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.87%/yr vs 7.36%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции DFDSX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.36% соответственно.

DFDSX

1 день
0.55%
1 месяц
2.17%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-0.34%
3 года*
6.56%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
8.87%

PXQSX

1 день
0.60%
1 месяц
-4.27%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.24%
1 год
-2.06%
3 года*
7.74%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-0.92%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		1.30%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between DFDSX and PXQSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.86

The correlation between DFDSX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

DFDSX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.11

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.04

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.14

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-0.28

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и PXQSX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-55.56%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-13.25%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-22.87%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-31.49%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-37.65%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-12.94%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-10.29%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

6.30%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и PXQSX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 3.97%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.19%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.31%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.72%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

20.22%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.51%

+1.18%

Сравнение комиссий DFDSX и PXQSX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и PXQSX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.74%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and PXQSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQSX has higher volatility (4.19%) compared to DFDSX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs PXQSX's -55.56%.

DFDSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор