PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDSX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDSX с DSCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDSX returned 8.97%/yr vs 9.67%/yr for DSCIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFDSX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.

Доходность

Сравнение доходности DFDSX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDSX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции DFDSX уступали акциям DSCIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.67% соответственно.

DFDSX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-1.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
8.97%

DSCIX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.19%
С начала года
20.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
44.41%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDSX и DSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		-1.47%-3.25%10.91%22.27%-30.31%14.54%34.68%36.34%-1.61%15.58%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		20.85%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%

Correlation

The correlation between DFDSX and DSCIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between DFDSX and DSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Small Cap Growth Fund

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DFDSX:
DFDSX с ^GSPCDFDSX с ARKKDFDSX с SCHGDFDSX с DFDPXDFDSX с DFDMXDFDSX с CMCIXDFDSX с CTSIX
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с ETEGXDSCIX с CTSIX

Доходность на риск

DFDSX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDSX
Ранг доходности на риск DFDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDSX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDSXDSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.60

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.64

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

6.29

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

22.59

-22.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDSX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DSCIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDSX и DSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDSXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.60

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DFDSX и DSCIX

Максимальная просадка DFDSX за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDSX и DSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDSXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.88%

-47.60%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-7.08%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-32.94%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-32.94%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-47.60%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-0.28%

-14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-9.86%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

1.97%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDSX и DSCIX

Текущая волатильность для DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) составляет 4.10%, в то время как у Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DFDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDSXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.56%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.05%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.19%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

22.18%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

23.24%

-1.55%

Сравнение комиссий DFDSX и DSCIX

DFDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDSX и DSCIX

DFDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDSX
DF Dent Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.06%1.46%7.54%0.00%0.00%0.99%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.97%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFDSX and DSCIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCIX has higher volatility (4.56%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDSX dropped -37.88% vs DSCIX's -47.60%.

DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDSX и DSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор