Сравнение DFDMX с VOO
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - DFDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DFDMX returned 8.77%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.77% против 15.55% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 8.77%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам DFDMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -10.31% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between DFDMX and VOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between DFDMX and VOO has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DFDMX
VOO
Сравнение DFDMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.23 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 15.03 | -15.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.44 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.84 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и VOO
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -33.99% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -8.90% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -18.69% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -24.52% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -33.99% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -0.32% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.69% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 1.91% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и VOO
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 2.78% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 8.90% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 11.80% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.81% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.00% | +2.45% |
Сравнение комиссий DFDMX и VOO
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и VOO
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and VOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (4.84%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор