Сравнение DFDMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFDMX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFDMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -14.90% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.05% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -19.06%
- 1 год
- -12.83%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 8.50%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFDMX и VOO
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DFDMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DFDMX
VOO
Сравнение DFDMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.98 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 1.50 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.53 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 7.29 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.98 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.70 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFDMX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и VOO
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и VOO
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFDMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -33.99% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -11.98% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -24.52% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -33.99% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -6.29% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -3.72% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 2.52% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и VOO
Текущая волатильность для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFDMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.29% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.44% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 18.10% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 16.82% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.99% | +2.42% |