Сравнение DFDMX с DFDSX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and DFDSX (DF Dent Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DFDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 8.77%/yr vs 8.97%/yr for DFDSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for DFDSX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и DFDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у DFDSX с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFDMX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции DFDSX немного впереди с 8.97%.
DFDMX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 8.77%
DFDSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам DFDMX и DFDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -10.31% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | -1.47% | -3.25% | 10.91% | 22.27% | -30.31% | 14.54% | 34.68% | 36.34% | -1.61% | 15.58% |
Correlation
The correlation between DFDMX and DFDSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.92 |
The correlation between DFDMX and DFDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. DFDSX — Ранг доходности на риск
DFDMX
DFDSX
Сравнение DFDMX c DFDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDMX | DFDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.01 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.02 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDMX | DFDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и DFDSX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки DFDSX в -37.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и DFDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | DFDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -37.88% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -17.07% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -24.53% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -37.88% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -37.88% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -14.31% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -10.02% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 6.91% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и DFDSX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с DF Dent Small Cap Growth Fund (DFDSX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | DFDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.10% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 12.70% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 17.80% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.12% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 21.69% | -1.24% |
Сравнение комиссий DFDMX и DFDSX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DFDSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и DFDSX
Ни DFDMX, ни DFDSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
DFDSX DF Dent Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.06% | 1.46% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and DFDSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (4.84%) compared to DFDSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs DFDSX's -37.88%.
DFDSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и DFDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор