Сравнение DFDMX с BFGIX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 9.14%/yr vs 21.92%/yr for BFGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFDMX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 9.14% против 21.92% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 9.14%
BFGIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам DFDMX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -9.79% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 5.01% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Correlation
The correlation between DFDMX and BFGIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between DFDMX and BFGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
DFDMX
BFGIX
Сравнение DFDMX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.41 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.38 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и BFGIX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -43.62% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -9.92% | -12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -20.97% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -35.71% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -43.62% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -9.38% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -7.85% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 3.75% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и BFGIX
Текущая волатильность для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) составляет 5.21%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 12.03% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 15.72% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 21.94% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 22.84% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 24.21% | -3.77% |
Сравнение комиссий DFDMX и BFGIX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и BFGIX
Ни DFDMX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and BFGIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (12.03%) compared to DFDMX (5.21%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs BFGIX's -43.62%.
BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор