PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDMX с DFDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDMX с DFDPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and DFDPX (DF Dent Premier Growth Fund) are both mutual funds - DFDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 8.77%/yr vs 12.11%/yr for DFDPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFDMX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for DFDPX.

Доходность

Сравнение доходности DFDMX и DFDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDMX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у DFDPX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям DFDPX по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.11% соответственно.

DFDMX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-10.26%
3 года*
3.81%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
8.77%

DFDPX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.09%
1 год
1.47%
3 года*
10.59%
5 лет*
3.60%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDMX и DFDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		-10.31%0.49%11.15%22.91%-30.52%12.26%30.43%40.14%-0.24%31.22%
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		-2.19%6.88%14.77%24.60%-28.05%17.01%28.33%42.94%1.71%31.97%

Correlation

The correlation between DFDMX and DFDPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.96

The correlation between DFDMX and DFDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Midcap Growth Fund

DF Dent Premier Growth Fund

Часто сравнивают с DFDMX:
DFDMX с PRDGXDFDMX с DFDSXDFDMX с FSMAXDFDMX с VOODFDMX с BFGIXDFDMX с VMGMXDFDMX с SSMGX
Часто сравнивают с DFDPX:
DFDPX с DFDSXDFDPX с BPTRXDFDPX с BLUEXDFDPX с BBLIXDFDPX с ACIHXDFDPX с ADXDFDPX с AMRGX

Доходность на риск

DFDMX vs. DFDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDMX
Ранг доходности на риск DFDMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFDPX
Ранг доходности на риск DFDPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDMX c DFDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDMXDFDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.16

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
0.32

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.12

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

0.35

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDMX vs. DFDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDMX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DFDPX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDMX и DFDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDMXDFDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.16

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFDMX и DFDPX

Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки DFDPX в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и DFDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDMXDFDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.46%

-58.16%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-18.08%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.32%

-18.28%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

-35.38%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.46%

-35.38%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-5.93%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-8.74%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

6.42%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDMX и DFDPX

DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDMXDFDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.54%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.02%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

13.92%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.19%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

21.13%

-0.68%

Сравнение комиссий DFDMX и DFDPX

DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DFDPX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDMX и DFDPX

DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		7.52%7.36%14.66%18.69%0.00%7.37%2.26%7.21%9.12%9.82%4.48%13.48%

Часто задаваемые вопросы

DFDMX and DFDPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDMX has higher volatility (4.84%) compared to DFDPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs DFDPX's -58.16%.

DFDPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDMX и DFDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор