Сравнение DFDMX с DFDPX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and DFDPX (DF Dent Premier Growth Fund) are both mutual funds - DFDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while DFDPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds. Over the past 10 years, DFDMX returned 9.00%/yr vs 12.19%/yr for DFDPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFDMX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for DFDPX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и DFDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у DFDPX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям DFDPX по среднегодовой доходности: 9.00% против 12.19% соответственно.
DFDMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 9.00%
DFDPX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- -1.81%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам DFDMX и DFDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -6.17% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 40.14% | -0.24% | 31.22% |
DFDPX DF Dent Premier Growth Fund | -0.16% | 6.88% | 14.77% | 24.60% | -28.05% | 17.01% | 28.33% | 42.94% | 1.71% | 31.97% |
Correlation
The correlation between DFDMX and DFDPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between DFDMX and DFDPX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. DFDPX — Ранг доходности на риск
DFDMX
DFDPX
Сравнение DFDMX c DFDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | DFDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.11 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.30 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и DFDPX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки DFDPX в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и DFDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | DFDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -58.16% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -18.08% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -18.28% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -35.38% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | -35.38% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -3.98% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.72% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 6.76% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и DFDPX
DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | DFDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.53% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 11.81% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 14.55% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.29% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.10% | -0.70% |
Сравнение комиссий DFDMX и DFDPX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DFDPX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и DFDPX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
DFDPX DF Dent Premier Growth Fund | 7.37% | 7.36% | 14.66% | 18.69% | 0.00% | 7.37% | 2.26% | 7.21% | 9.12% | 9.82% | 4.48% | 13.48% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and DFDPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDMX has higher volatility (5.05%) compared to DFDPX (4.53%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs DFDPX's -58.16%.
DFDPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и DFDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор