Сравнение DFDMX с FSMAX

С начала года, DFDMX показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFDMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFDMX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFDMX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и FSMAX.

Текущая волатильность для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.