PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCMX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.17% против 10.84% соответственно.


DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFCMX и DFSVX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFCMX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCMXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

1.13

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

1.67

+4.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.23

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

1.56

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

5.75

+18.27

DFCMX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCMXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

1.13

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.45

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.45

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.51

+0.77

Корреляция

Корреляция между DFCMX и DFSVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и DFSVX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и DFSVX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCMXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-66.70%

+64.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-15.11%

+14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-27.69%

+25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-52.12%

+49.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-5.89%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-9.51%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

4.09%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCMXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

5.46%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

12.88%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

23.35%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

21.68%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

23.92%

-23.04%