PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCMX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCMX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFSMX по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.23% соответственно.

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с DFCMX:
DFCMX с VMLTXDFCMX с DFABXDFCMX с USMSXDFCMX с APUSXDFCMX с BATVXDFCMX с DFEOXDFCMX с DFIEX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий DFCMX и DFSMX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFCMX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCMXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

3.68

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

6.50

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

3.20

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

4.59

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

21.82

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCMX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSMX равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCMXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

2.08

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

1.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.78

-0.49

Корреляция

Корреляция между DFCMX и DFSMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и DFSMX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и DFSMX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCMXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-2.66%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.39%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-1.67%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-1.69%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.06%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.24%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и DFSMX

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCMXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.11%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.35%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

0.68%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

0.78%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.77%

+0.11%